Астролометрия

[Модер]

Уважаемый посетитель! Данный раздел посвящен поиску взаимосвязи динамики движения цен на инструменты фондового рынка и астрономических явлений. Для прогнозирования движения цен использовалась программа построения нейронных сетей NeuroShell. Как известно, основными методами прогнозирования динамики фондовых индексов (цен акций) на данный момент являются фундаментальный и технический анализы. Эти методы, базируясь на "Теории Эффективного рынка" исходят из того, что цена актива на рынке в отдельно взятый момент времени учитывает всю информацию об активе, известную рынку на данный момент. Таким образом, косвенно констатируется, что для прогнозирования будущего движения цены актива - стоимостные факторы являются первичными. Так фундаментальный анализ оперирует долгосрочными факторами ценообразования, в то время, как технический анализ руководствуется в основном средне и краткосрочными факторами. Однако данные методы анализа не являются единственно возможными и могут иметь большую степень погрешности. Моя цель - изучение влияние астрономических факторов на поведение людей и, как следствие, возможное влияние этих факторов на фондовый рынок. C момента начала исследования проделан уже большой путь и я приглашаю читателя ознакомиться с результатами моих исследований. Я не настаиваю на однозначной трактовке полученных результатов - для меня данная сфера является интересной с научной точки зрения. Поэтому я с удовольствием приглашаю Вас к участию в дискуссии относительно метода исследования и полученных результатов. Обращаю Ваше внимание, что я заинтересован в качественной дискуссии и обоснованной критике, для более удобного анализа моего метода я предлагаю участникам возможность самостоятельно протестировать полученные мной данные. Надеюсь, что проект позволит мне найти единомышленников и будет интересен участникам фондового рынка. С уважением, П.Г.Курочкин!

Внимание данный раздел форума является дополнением к основному разделу, расположенному по адресу http://robot.zerich.ru/mainrobot.php

[инвестор]

а как связаны движения планет и дижения цен на акции? я так понимаю что в основном анализ проводится по ликвидным акциям?

[Pavel Kurochkin]

Здравствуйте,

Сообщение от инвестор

а как связаны движения планет и дижения цен на акции? я так понимаю что в основном анализ проводится по ликвидным акциям?

Судя по динамике ошибок связаны непосредственно.
Причем исходя из идеологии причинно-следственных связей, полагаю, что движение (взаимное расположение, в статике) планет является первичным.

Полагаю схема здесь может быть примерно такая :
динамика факторов астровлияния воздействует на коллективное безсознательное (по К.Юнгу) социума участников рынка, вызывает реакцию, которая "материализуется" в ценовую динамику акций, индексов и т.п.

Об этом я уже писал в своих тезисах к ММРО-11 (www.ccas.ru/mmro)
можно почитать здесь : http://www.liveastrology.org/astrolometria.htm

Желаю удачи в инвестировании

[Finder]

Здравствуйте, Павел.

Занимаясь исследованиями, очень похожими на Ваши, обнаружил устойчивый эффект, который где-то у С.Тарасова был обозван «инверсией». Т.е. астрол.расчетный индекс и тренд до некоторого момента точно совпадают, но после этого момента динамика меняется точно наоборот. Внутри этих периодов индекс может описывать тренд просто прекрасно, но когда я попробовал оптимизировать нейросетью (NeuroPro) разные комбинации планетерных входов на больших периодах получалась каша на выходе (что логично).
Я предположил, что «моменты инверсии» могут быть найдены с помощью особых нейросетевых алгоритмов оптимизации.
Интересно – столкнулись ли Вы с этой же проблемой?

И заодно – какой бы порекомендовали нейропакет (коих много) для работы, принимая во внимание что планетарные индексы уже рассчитаны - т.е. подаются на вход НС уже синтезироваными в числа + 3-4 десятка качественных(неколичественных) астропараметров.

Дмитрий

[Pavel Kurochkin]

Здравствуйте Дмитрий,

Дискусию по поводу "инверсии" мы обсуждали с Тарасовым где то здесь : http://fxforum.winm.ru/viewtopic.php?t=43

Мне кажется основаня причина "инверсий" лежит в не возможности учитывать все факторы влияния и в ограниченной интеллектуальности
нейросети.

НА мой взгляд эту проблемму можно решить только мультимодельным мониторингом, предложенном автором на сайте "Цериха" в разделе
"Битва Роботов".

Кроме того инверсия может быть порождением констуктивных особенностей ИНС, которая строит модели без учета знакак корреляции.

>Я предположил, что «моменты инверсии» могут быть найдены с помощью особых нейросетевых алгоритмов оптимизации.

Боюсь что этого может оказаться не достаточным, хотя интересно было бы ознакомиться с результатами такой оптимизации, если они будут.

>И заодно – какой бы порекомендовали нейропакет (коих много) для работы,

Для построения своих сетей, как я уже писал, я использую сети Ивахненко (МГУА - метод группового учета аргументов), структура построения модели, которыми, на мой взгляд в найбольшей степени соответствует реальной физике процесса астролометрических взаимодействий.
Такая сеть есть в пакете NеuroShell 2, компании "Нейропрект".

> принимая во внимание что планетарные индексы уже рассчитаны - т.е. подаются на вход НС уже синтезироваными в числа + 3-4 десятка качественных(неколичественных) астропараметров.

А что Вы подразумеваете под планетарными индексами ?

Желаю удачи.
С уважением,
Павел.

[Finder]

>А что Вы подразумеваете под планетарными индексами ?


Планетерные индексы – это численные последовательности, количественно выражающие силу планеты во времени в проекции на Землю. У меня этих количественных индексов для каждой планеты было 3-5 (в зависимости транзитная или дирекционная , они были синтезированы в течении1,5 лет работы) и недавно удалось сделать что-то типа сборки в единый композит для каждой.


>Кроме того инверсия может быть порождением констуктивных особенностей ИНС, которая >строит модели без учета знакак корреляции.

Похоже это не так, поскольку созданные планетарные индексы (без НС – совершенно другим способом) также ее демонстрируют совершенно объективным образом. В случае парных трендов (типа валютных) это могло бы быть легко объяснимо «перевесом» той или иной валюты (и решение было бы понятым), но в случае трендов типа цен на товары/сырье или индексов этим уже не объяснить.


спасибо
удачи
Дмитрий

[Pavel Kurochkin]

> Планетерные индексы – это численные последовательности, количественно выражающие силу планеты во времени в проекции на Землю. У меня этих количественных индексов для каждой планеты было 3-5 (в зависимости транзитная или дирекционная , они были синтезированы в течении1,5 лет работы) и недавно удалось сделать что-то типа сборки в единый композит для каждой.

есть мысли каким образом найти те бинарные (триггерные ) переключатели, которые могут влиять на инверсии (снизить их).
Предлагаю посотрудничать в этой области.



>Похоже это не так, поскольку созданные планетарные индексы (без НС – совершенно другим способом) также ее демонстрируют совершенно объективным образом. В случае парных трендов (типа валютных) это могло бы быть легко объяснимо «перевесом» той или иной валюты (и решение было бы понятым), но в случае трендов типа цен на товары/сырье или индексов этим уже не объяснить.

В любом случае если есть инверсии, значит какой то триггер или система триггеров не учитывается при создании структуры модели
Нужно искать.

Желаю удачи.
Павел.

[Finder]

>В любом случае если есть инверсии, значит какой то триггер или система триггеров не учитывается при создании структуры модели. Нужно искать.
есть мысли каким образом найти те бинарные (триггерные ) переключатели, которые могут влиять на инверсии (снизить их).
>Предлагаю посотрудничать в этой области.

Я не против, но для этого мне сначала следует поплотнее разобраться cНС. Пока дошел только до фазы композиции планетар.индексов без алгоритма наилучшего подбора.
Поглядим как NeuroShellс этим справится. После этого посмотрю – останется ли инверсия не в индексах, а уже в композитах – там будет учтено значительно больше параметров. На все это надо время.

всего наилучшего
Дмтрий

[Pavel Kurochkin]

Сообщение от Finder

>.
Поглядим как NeuroShellс этим справится. После этого посмотрю – останется ли инверсия не в индексах, а уже в композитах – там будет учтено значительно больше параметров. На все это надо время.

Думаю инверсий будет меньше, но она может остаться.

Желаю удачи .
Павел.

[King]

здравствуйте павел,
я хотел бы соотнести свой опыт построения нейронных сетей с вашим. для этого, я бы попросил вас перечислить входные параметры модели прогнозирования показателей фр на основе положения 6 первых планет, о которой вы упоминаете в своих статьях. а именно, что бралось в качестве показателя для каждой планеты- ее долгота (угол) в эфемеридах или производное от этого показателя, а также что еще?
спасибо за ответ.